于云霆股指期货周度数据跟踪-金融有革调

于云霆
报告来源：转自中信期货研究部金融期货团队报告

数据跟踪摘要
数据跟踪时间：2018/03/02至2018/03/09。
一、股指期货：展期价差及合约跟踪

二、股指期货：基差回归跟踪

三、股指期货：日内高频数据跟踪
1. 全合约日内Tick数据冲击成本
跟踪期内，IF当月合约冲击成本0.360点~0.420点之间，IH当月合约冲击成本在0.342点~0.392点之间，IC当月合约冲击成本在0.817点~1.054点之间。其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。
注：2018/3/2日内数据暂时缺失
2. 当月合约日内Tick级别成交量分布
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